Риск менеджмент в трейдинге – Правила управления рисками

:)

Риск менеджмент в трейдинге – Правила успешного управления рисками

3 Ноябрь 2018

Коментарии:

0
 Ноябрь 3, 2018
 0
Риск менеджмент в трейдинге

Приветствую уважаемые читатели моего блога. Сегодня я затрону тему трейдинга. Все финансисты знают о важности правильного управления рисками, когда совершаешь финансовые операции, тем более связанные с фондовым рынком, где риски очень велики.

В трейдинге, без соблюдения правил риск менеджмента, которые должны быть написанные в вашей торговой системе, потеря части, или полностью торгового счета – гарантированно.

 

Содержимое:

  1. Что такое Риск менеджмент в трейдинге, и для чего он нужен?
  2. Правила управления рисками в трейдинге
  3. Заключение


 

Что такое риск менеджмент в трейдинге, и для чего нужен?

Риск менеджмент в трейдинге – это как подушка безопасности в машине. Одно сохраняет торговый капитал, а другое жизнь. Извиняюсь за такое сравнение, просто хотел, чтобы вы понимали его важность.

Для тех, кто не знают, что такое трейдинг, и как тут зарабатывать, советую прочитать эту статью.

Каждый, кто совершает операции с ценными бумагами на фондовом рынке, или только изучает этот бизнес, должны соблюдать правила риск менеджмента, как и все правила торговой системы в принципе. Эта поможет остаться в бизнесе, пока вы начнете что-то понимать и зарабатывать.

Первый этап, который должен проходить трейдер – это торговать в ноль. То есть, научиться не терять деньги, а уж потом зарабатывать. Каждый через этого проходит. Тем, кому повезло с первого месяца забирать деньги с рынка, думаю для них это даже минус. Они не пройдут накаляющий этап, где у каждого трейдера создаются определенные черты характера, и осознания агрессивности среды в котором находятся.

Что открыть торговый счет у БКС Брокера, кликните по изображение ниже:

Открыть счет

Они просто возомнят себя гуру рынка, которые не могут ошибаться, и для которых не существуют правила. Только когда рынок жестко наказывает, они спускаются с небес на землю. Так что не отчаивайтесь, когда что-то не получается, просто продолжайте работать.

Торговая стратегия внутридневного трейдера, дает где-то 40% — 70% отрицательных сделок. Грамотное управления деньгами и риск менеджмент в трейдинге, при таком показателе убыточных сделок, помогает неплохо зарабатывать. Происходит это потому что, путем математических расчетов создается благополучный результат.

 

Правила управления рисками в трейдинге

Наличия в торговой системе правил риск менеджмента в трейдинге – обязательно. Но надеюсь вы понимайте, что на много важнее соблюдения этих правил. Какой толк от пунктов прописанные на бумажке, если они только для галочки. Нужно их придерживаться всегда.

По возможности, прочитайте данные книги о трейдинге.

 

1 правило – Всегда ставим защитные стоп ордера (stop-loss). Это часть денег торгового счета, который вы готовы потерять, если цена актива идет не в нужную вам сторону.

Многие думают, что стоп ордер можно не ставить, так как актив все равно рано или поздно вырастет, или упадет в цене (зависимо от ситуации), и принесет прибыль. Да возможно пару раз повезет, и цена быстро развернется в нужную сторону, и вы заберете свой профит, тем более без потерь от стоп ордера. Но возможна ситуация, когда цена актива все идет и идет против вас, и торговый капитал тает на глазах. Если еще пользоваться плечами, то шанс потерять весь торговый счет в районе 99%.

Стоп Лосс

Или ждать полгода, пока цена актива вернется на уровень его покупки (продажи), чтобы закрыть сделку хотя-бы в ноль. Такой сценарий тоже возможен.

Только инвесторам нет смысла ставить стоп ордера на свои сделки. Они как правило покупают на длительный срок, от 3 лет и выше, и больше нацелены на прибыль от дивидендов, чем на рост актива.

Каждый зависимо от своей торговой системы, рассчитывает размер стоп ордера на сделку. Внутри дня начиная с 0,1% от торгового капитала, до 2%-3%. Для среднесрочных и долгосрочных сделок – до 10% может больше. Зависит от данных полученные на тестирование торговой стратегии, волатильности актива, или ситуации на рынке, когда очень сильный уровень что позволяет обойтись меньшим стопом.

 

2 правило – Задайте себе ограничение по количеству убыточных сделок в день, или процент от торгового капитала, потеряв который, вы прекратите торговать до следующей торговой сессии.

К примеру, после 3 убыточных сделок подряд, или потеряв 3% от капитала, вы закрывайте терминал, и забывайте о торговле в этот день. Делается это, чтобы ваши эмоции не привели к состоянию, которая называется тильт.

Тильт — это когда эмоции берут вверх над здравым смыслом, и трейдер совершает не обдуманные сделки в надежде вернуть потерянные деньги. Но всегда результат противоположный, и просадка только увеличивается, вплоть до потери всего торгового капитала.

Каждый кто занимается данным бизнесом, должен понимать, что убыточные сделки эта неотъемлемая его часть, также, как и расходы в традиционном бизнесе. Важен конечный результат, который должен быть естественно положительным.

Кроме ограничения по максимальным потерям за торговую сессию, также приветствуются ограничении по убыткам за неделю, месяц, или другого периода.

 

3 правило – Уменьшить или увеличить торговый объем, зависимо от результата. Одно из правил риск менеджмента в трейдинге – это постепенное увеличение объема каждую неделю или месяц, если они прибыльные, и уменьшение если убыточные. Мало кто используют данную правило, но я считаю её важной для роста трейдера.

Риск Менеджмент

Проще говоря, напишите пошаговую инструкцию ваших действий, когда все будет идти по плану, к примеру, добавить 1-10 контрактов к торгуемым объему и ситуации при которых вы должны сделать шаг назад, и уменьшить объем торговли.

Иногда бывает, что трейдер доходит до определенного уровня, и психологически не может расти дальше. Не может торговать капиталом более 1млн рублей к примеру, и начинает терять деньги. Звучит странно, но поверьте многие чувствуют слишком большой ответственности, из-за объема. Сделав шаг назад, трейдер психологически чувствует себя увереннее, и перестает совершать ошибки, которые приводят к потерям.

 

4 правило – Не торгуйте, когда находитесь в неадекватном или слишком эмоциональном состояние. Что это значит?

Эмоции

Лучше пропустить торговую сессию, если вы поссорились с близким человеком, или случилась другая ситуация, при которой у вас зашкаливает эмоции. Эта работа требует максимальный контроль над эмоциями, и трезвая голова.

Или заболели не дай Бог, и в таком состояние, можно совершить много ошибок. Ничего не случиться если вы отдохнете день или неделю от рынка, и поправите здоровье без дополнительного стресса от рынка.

 

5 правило – Обязательно введите статистику сделок. Эта поможет анализировать свои ошибки, и не совершать их в дальнейшем, также незаменимый инструмент при усовершенствовании торговой системы.

Статистика

Статистика покажет ваши слабые и сильные стороны. Дальше дело за вами, устранять и совершенствовать их.

Трейдинг – это цифры, и анализируя эти цифры (данные), создаются торговые стратегии.

 

6 правило – Не торгуйте на последние деньги. Вы не сможете спокойно торговать, если это будут последние ваши деньги. Постоянно об этом будете думать, и после каждого убытка войдете в депрессивное состояние.

В этом бизнесе нужна трезвая голова, и максимальный контроль над своими эмоциями. Но когда последние деньги, зная, что если не заработать в этом месяце, то прокормить себя будет не на что, эта очень печально. Тем более, когда нужно содержать всю семью, и торговать на последние деньги – не советую.
 

Совет: Используйте автоматические боты управления рисками, которые закрывают доступ к рынку, если ваши параметры риск менеджмента в трейденге, были достигнуты. Если ваш риск на день 5%, то, когда убыток достигнет этого уровня, Р.М. бот не позволит дальше торговать.

Для этого нужно найти программиста, который за деньги вам напишет такой бот, или купить уже готовый. Многие Брокеры бесплатно предоставляют услугу по контроли рисками.

 

Заключение

Трейдинг – это очень сложный бизнес, в котором почти нет ограничений по заработку. Тут нельзя контролировать доход, но самое главное, можно контролировать свои риски. На длительной дистанции, около 95% теряют деньги и уходят с рынка. Если спросить профессиональных трейдеров, даже тех, которые управляют миллиардами, то они скажут, что только жесткий контроль над рисками, помогли в сложные времена на рынке, остаться в бизнесе, и стать теми, кто они сейчас являются.

Риск менеджмент в трейдинге, на ряду с дисциплиной, самые важные составляющие успешного трейдинга.

Из данной статьи, вы узнали какие правила должны входить в систему управления рисками, и на сколько важно их соблюдения. Помните, единственное что можете контролировать в этом бизнесе – это свои риски.

Надеюсь статья понравилась, и не забудете поделиться с друзьями в соц. сети. Также напишите в комментариях, какой опыт торговли на фондовом рынке вы имеете. Желаю всем успешной торговли, и хорошего дня.


Поделитесь с друзьями:


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные посты: